Aika johdonmukaisuus

Aika johdonmukaisuus on kiinteistön liittyvän taloudellisen riskin dynaaminen riskin toimenpiteitä. Tarkoituksena aika johdonmukainen omaisuus on luokitella riskin toimenpiteitä, jotka täyttävät ehdon, että jos salkku on enemmän riskejä kuin salkun joskus tulevaisuudessa, niin se on varmasti riskialttiimpia milloin tahansa ennen tätä seikkaa. Tämä on tärkeä ominaisuus, sillä jos se ei pidä silloin on tapahtuma siten että B on riskialttiimpia kuin ajankohtana, vaikka se on varmaa, että on riskialttiimpia kuin B hetkellä. Kuten nimestä voi päätellä aika epäjohdonmukaista riskimittaria voi johtaa epäjohdonmukainen käyttäytyminen rahoitusriskien hallinta.

Matemaattisen

Dynaaminen riski toimenpide on aika johdonmukaista, ja merkitsee.

Vastaava määritelmät

Rakentaminen

Koska rekursiivinen omaisuus on helppo rakentaa ajan johdonmukaista riski toimenpide. Tämä tapahtuu muodostamalla yhden periodin toimenpiteiden ajan. Tämä merkitsisi sitä, että:

Esimerkit

Arvo vaarassa ja keskimääräinen arvo vaarassa

Molemmat dynaaminen arvo vaarassa ja dynaaminen keskiarvo vaarassa eivät ole ajan johdonmukaista riski toimenpiteitä.

Aika johdonmukainen vaihtoehto

Aika johdonmukainen vaihtoehto dynaaminen keskiarvo vaarassa parametrilla hetkellä t määritellään

sellainen, että.

Dynaaminen superhedging hinta

Dynaaminen superhedging hinta on aika johdonmukaista riski toimenpide.

Dynaaminen entropic riski

Dynaaminen entropic riskiä mitattaessa on aika johdonmukainen riskimitta jos riskin karttaminen parametri on vakio.

Jatkuva aika

Jatkuvassa aika, aika johdonmukainen yhtenäinen riskimittaria voidaan antaa:

varten sublinear valinta tehtävään, jossa tarkoittaa g-odotus. Jos toiminto on kupera, sitten vastaava riski toimenpide on kupera.

(0)
(0)
Edellinen artikkeli Puente Colgante
Seuraava artikkeli Sebastian Steinberg

Kommentit - 0

Ei kommentteja

Lisääkommentti

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Merkkiä jäljellä: 3000
captcha